在计算金融资产的在险价值(VaR)时用到历史模拟法和蒙特卡洛模拟法， 下列表述正确的是()
A.历史模拟法对金融资产价值的概率分布不做任何假设 B.蒙特卡洛模拟需要假定金融资产价值服从一定的概率分布 C.蒙特卡洛模拟不需要考虑各个风险因子之间的相关性 D.蒙特卡洛模拟不需要依赖于历史数据正确答案AB
在计算金融资产的在险价值(VaR)时用到历史模拟法和蒙特卡洛模拟法， 下列表述正确的是()
A.历史模拟法对金融资产价值的概率分布不做任何假设 B.蒙特卡洛模拟需要假定金融资产价值服从一定的概率分布 C.蒙特卡洛模拟不需要考虑各个风险因子之间的相关性 D.蒙特卡洛模拟不需要依赖于历史数据正确答案AB
