根据资本资产定价模型，假定某组合预期收益率为15%，无风险收益率为8%，甲股票的预期收益率为12%，贝塔值为1，乙股票的的预期收益率为18%，贝塔值为1.5，则以下说法正确的有() Ⅰ甲和乙股票的阿尔法分别为３％和0.5% Ⅱ甲和乙股票的阿尔法分别为-３％和-0.5% Ⅲ甲和乙股票被高估 Ⅳ甲和乙股票被低估

根据资本资产定价模型，假定某组合预期收益率为15%，无风险收益率为8%，甲股票的预期收益率为12%，贝塔值为1，乙股票的的预期收益率为18%，贝塔值为1.5，则以下说法正确的有() Ⅰ甲和乙股票的阿尔法分别为３％和0.5% Ⅱ甲和乙股票的阿尔法分别为-３％和-0.5% Ⅲ甲和乙股票被高估 Ⅳ甲和乙股票被低估

分类：证券投资顾问业务
发表：2022年10月05日 07时10分28秒
作者： admin
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根据资本资产定价模型，假定某组合预期收益率为15%，无风险收益率为8%，甲股票的预期收益率为12%，贝塔值为1，乙股票的的预期收益率为18%，贝塔值为1.5，则以下说法正确的有() Ⅰ甲和乙股票的阿尔法分别为３％和0.5% Ⅱ甲和乙股票的阿尔法分别为-３％和-0.5% Ⅲ甲和乙股票被高估 Ⅳ甲和乙股票被低估

A.Ⅰ Ⅳ
B.Ⅱ Ⅲ
C.Ⅱ Ⅳ
D.Ⅰ Ⅲ

正确答案B

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