资产收益率的不确定性就是风险的集中体现，而风险的大小可以由未来收益率与预期收益率的偏离成都来反映。假设资产的未来收益率有n种可能的取值r<sub>1</sub>，r<sub>2</sub>，…，r<sub>n</sub>，每种收益率对应出现的概率为p<sub>i，</sub>收益率r的第i个取值的偏离程度用[r<sub>i</sub>-E（R）]<sup>2</sup>来计算，则资产的方差Var（R）为（　）。[图1]

资产收益率的不确定性就是风险的集中体现，而风险的大小可以由未来收益率与预期收益率的偏离成都来反映。假设资产的未来收益率有n种可能的取值r₁，r₂，…，r_n，每种收益率对应出现的概率为p_i，收益率r的第i个取值的偏离程度用[r_i-E（R）]²来计算，则资产的方差Var（R）为（　）。[图1]

分类：风险管理
发表：2022年10月04日 03时10分20秒
作者： admin
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资产收益率的不确定性就是风险的集中体现，而风险的大小可以由未来收益率与预期收益率的偏离成都来反映。假设资产的未来收益率有n种可能的取值r₁，r₂，…，r_n，每种收益率对应出现的概率为p_i，收益率r的第i个取值的偏离程度用[r_i-E（R）]²来计算，则资产的方差Var（R）为（　）。[图1]

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